PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUS с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и WPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^DJUS с WPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUS или WPC.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUS:

0.65

WPC:

0.82

Коэф-т Сортино

^DJUS:

0.99

WPC:

1.38

Коэф-т Омега

^DJUS:

1.14

WPC:

1.17

Коэф-т Кальмара

^DJUS:

0.63

WPC:

0.63

Коэф-т Мартина

^DJUS:

2.36

WPC:

2.68

Индекс Язвы

^DJUS:

5.20%

WPC:

7.08%

Дневная вол-ть

^DJUS:

20.02%

WPC:

21.22%

Макс. просадка

^DJUS:

-56.62%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

^DJUS:

-4.05%

WPC:

-15.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции ^DJUS превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.49% соответственно.

^DJUS

С начала года

0.39%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-2.52%

1 год

12.07%

3 года

12.49%

5 лет

13.84%

10 лет

10.46%

WPC

С начала года

15.94%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

14.60%

1 год

17.28%

3 года

-2.84%

5 лет

5.08%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

W. P. Carey Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUS и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUS c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и WPC

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и WPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и WPC

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) составляет 4.85%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...